Método Duplo Em Média

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Sabemos que o mercado não se mostra 100 vezes mais, então o exemplo do sistema de cruzamento médio duplo em movimento está configurado para desencadear uma entrada, mas nem sempre está no mercado. A versão do sistema de reversão é mencionada e testada como a média móvel dupla no Guia de Tartaruga e Comerciantes Técnicos para Análise de Computadores do Mercado de Futuros. O sistema de cruzamento de média móvel dual é uma versão simplificada do sistema Donchian 5 e 20 que é mencionado e testado no Guia Dow Jones-Irwin para sistemas de negociação, no entanto, vimos outras versões do sistema Donchian 5 20 com regras de entrada adicionais além O simples cruzamento de MA sozinho. LeBeau e Lucas dizem o Donchian 5 20. Não é um sistema de reversão simples, mas usa um conjunto elaborado de filtros. A entrada básica do sistema de média dupla móvel é quando a linha média móvel mais rápida do cronograma cruza a linha média móvel mais lenta do tempo. Para as médias móveis de Donchian 5 dias e 20 dias, uma posição longa ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 20 dias. Uma posição curta ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. Você pode optar por pegar a entrada assim que as linhas cruzarem ou aguardem até o preço fechar no lado da cruz. TAMANHO DE POSIÇÃO O dimensionamento de posição e a parada são as maiores mudanças na versão de reversão. Bem, use uma parada e calcule o tamanho da posição usando o método de percentagem de volatilidade, que é um risco definido, se for interrompido. Para o nosso exemplo, temos uma parada ATR 1.5 de 14 dias que arrisca 2 equidade da conta por posição. Se uma entrada longa em 10 tiver uma parada em 8,5, 1,5 seria em risco para cada ação, se fosse uma compra de ações. Se o tamanho da conta é de 10.000 e o risco por posição é 2, seu risco seria 200. O 200 (10.000 2) dividido por 1,50 (do valor ATR se a parada for atingida) seria uma posição de 133 ações. Calcule o tamanho da posição, tomando seu risco e dividindo-o pelo valor do movimento até a parada. Juntamente com o cálculo do tamanho da posição, use um múltiplo do ATR como parada. Um exemplo é usar um ATR de 14 dias multiplicado por 1,5 e, assim, adicionar números a ele. Se você tiver um estoque que você inseriu em 10 e o ATR de 14 dias é 1, você seria impedido de sair de uma posição longa às 8.50. Uma posição curta seria interrompida às 11h50. As versões de reversão esperam até que as linhas de média móvel atravessem o outro lado, mas, dependendo dos seus prazos, você pode ter atrasos significativos que dão grande parte do lucro das tendências. Uma saída mais apertada, como o preço que atinge uma SAR Parabólica, uma ruptura de um canal de preços ou a utilização de uma interrupção de outra linha média móvel pode ser uma alternativa melhor para o seu sistema. VARIÁRIOS Para evitar alguns whipsaws quando o mercado está tendendo de lado, você pode adicionar filtragem adicional, como ADX, Stochastics ou RSI. Se você estiver usando prazos mais lentos, as médias móveis irão atrasar a ação de preço, de modo que um filtro adicional para compensar pode ser um novo preço alto antes de uma posição longa ou um novo preço baixo antes de uma posição curta. MAIS DETALHES Uma pesquisa na internet encontrará muitas páginas relacionadas a este sistema. Você também pode encontrá-lo nos três livros mencionados acima com resultados de teste e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 100 dias e 350 dias. Guia Técnico de Comerciantes para Análise de Computadores do Futures Market e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems usá-lo com as linhas de 5 dias e 20 dias. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 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